Informazioni sul prodotto
Questo libro offre una presentazione rigorosa e autonoma dell'integrazione stocastica e del calcolo stocastico nel quadro generale delle semimartingale continue. I principali strumenti del calcolo stocastico,
tra cui la formula di Itô, il teorema di arresto opzionale e il teorema di Girsanov, sono trattati in dettaglio insieme a molti esempi illustrativi. Il libro contiene anche un'introduzione ai processi di Markov, con applicazioni alle soluzioni delle equazioni differenziali stocastiche e alle connessioni tra il moto browniano e le equazioni differenziali parziali. La teoria dei tempi locali delle semimartingale è discussa nell'ultimo capitolo. Dalla sua invenzione da parte di Itô, il calcolo stocastico ha dimostrato di essere una delle tecniche più importanti della moderna teoria della probabilità, ed è stato utilizzato nei più recenti progressi teorici così come nelle applicazioni ad altri campi come la finanza matematica. Fratello.
| Lingua | Inglese |
| No. di articolo | 7708783 |
| Editore | |
| Categoria | |
| Data di rilascio | 10.02.2018 |
| Lingua | Inglese |
| Anno | 2016 |
| Numero di pagine | 273 |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.