Stochastic Integration and Differential Equations

Il libro "Integrazione Stocastica e Equazioni Differenziali" offre un'introduzione completa e ben fondata all'integrazione stocastica e alle equazioni differenziali. La seconda edizione, pubblicata 15 anni dopo la prima, presenta aggiornamenti e integrazioni significative. In particolare, è da sottolineare l'introduzione di esercizi che aiutano i lettori a approfondire la comprensione dei concetti. Questi esercizi sono stati sviluppati in collaborazione con studenti di università rinomate e sono progettati per applicare praticamente le conoscenze teoriche. La revisione del terzo capitolo offre un approccio intuitivo e accessibile ai teoremi centrali, mentre il quarto capitolo si occupa dei Sigma-Martingale, che sono significativi nella teoria finanziaria. Il trattamento moderno dei compensatori e la presentazione completa della rappresentazione di Martingale rendono quest'opera una risorsa preziosa per studenti e professionisti nei campi della matematica e delle scienze finanziarie.