Numerical Probability

Questo libro di testo offre un'introduzione autonoma ai metodi numerici in probabilità, con un focus sulle applicazioni in finanza. Gli argomenti trattati includono la simulazione Monte Carlo (compresa la simulazione di variabili casuali, la riduzione della varianza, la simulazione quasi-Monte Carlo e sviluppi più recenti come il paradigma multilevel), l'ottimizzazione stocastica e l'approssimazione, gli schemi di discretizzazione delle equazioni differenziali stocastiche, così come i metodi di quantizzazione ottimale. L'autore presenta inoltre applicazioni dettagliate agli aspetti numerici della valutazione e copertura dei derivati finanziari, delle misure di rischio (come il valore a rischio e il valore a rischio condizionato), dell'implicazione dei parametri e della calibrazione. Destinato a studenti di laurea e studenti universitari avanzati, questo libro contiene esempi utili e oltre 150 esercizi, rendendolo adatto per lo studio autonomo.