Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2

Il presente libro e il relativo primo volume sulla valutazione delle opzioni e l'ottimizzazione del portafoglio offrono un'introduzione approfondita ai metodi e ai principi della moderna matematica finanziaria. Questo secondo volume tratta in particolare la modellizzazione dei tassi d'interesse, le generalizzazioni del modello di Black-Scholes per una modellizzazione più realistica dei prezzi delle azioni, nonché la stima e la calibrazione dei parametri. Per facilitare la lettura e la comprensione di tutti i capitoli, sono preceduti da sezioni introduttive con motivazione e panoramica, in cui il materiale che seguirà nel capitolo è motivato economicamente, viene descritta la sua storia di origine e sviluppo, oppure vengono forniti aspetti pratici. Concetti teorici tecnicamente complessi vengono presentati in excursus nel momento in cui sono necessari per la prima volta. L'opera è rivolta a studenti di matematica e finanza.