Pricing of exotic options under Kou model by using Laplace transform

Il libro "Pricing of Exotic Options under Kou Model by Using Laplace Transform" offre un'analisi approfondita della determinazione dei prezzi delle opzioni esotiche, che vanno oltre i tradizionali derivati. Nell'attuale mondo finanziario, dove strumenti finanziari complessi stanno guadagnando sempre più importanza, è fondamentale per investitori e operatori di mercato comprendere la determinazione dei prezzi di questi particolari derivati. L'opera si concentra sull'applicazione del modello Kou e della trasformata di Laplace per valutare sia opzioni semplici che esotiche. Vengono discusse le limitazioni del noto modello Black-Scholes e presentati approcci alternativi alla determinazione dei prezzi. Gli autori, Gayk Dzharayan ed Elena Voronova, hanno implementato i loro risultati in un programma per il software statistico R e presentato i risultati attraverso esempi dal mercato NASDAQ OMX Stockholm. Questo libro è rivolto a professionisti e studenti che desiderano sviluppare una comprensione più profonda della determinazione dei prezzi dei derivati complessi.