Ottimizzazione quantitativa del portafoglio, asset allocation e gestione del rischio

Questo pratico libro è rivolto in particolare a gestori patrimoniali istituzionali, Chief Investment Officers, gestori di portafoglio e gestori del rischio e funge da guida completa per l'ottimizzazione quantitativa del portafoglio, l'allocazione degli asset e la gestione del rischio. Offre un approccio accessibile ma rigoroso alla gestione degli investimenti e introduce gradualmente strumenti quantitativi sempre più avanzati per questi ambiti. Attraverso numerosi esempi, il libro guida il lettore dall'analisi fondamentale di rendimento e rischio fino all'ottimizzazione del portafoglio e alla descrizione del rischio, per arrivare infine a una piena allocazione quantitativa degli asset e gestione del rischio. Utilizza strumenti come la teoria moderna del portafoglio avanzata, impiegando simulazioni Monte Carlo e analisi avanzate delle distribuzioni di rendimento, analisi dei contributi marginali al rischio di portafoglio assoluto e attivo, Value-at-Risk e analisi degli estremi.