Numerical Linear Algebra

Questo testo introduttivo si basa su lezioni all'interno di un ciclo di più semestri di 'Matematica Numerica', tenute dall'autore presso le università di Saarbrücken e Heidelberg. Nel presente volume vengono sviluppati i concetti dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di ottimizzazione lineare (i cosiddetti 'programmi lineari'). Oltre al classico 'metodo del simplesso', vengono trattati anche metodi più moderni, in particolare le 'metodologie dei punti interni'. Come estensioni naturali, vengono discusse anche metodologie per problemi di ottimizzazione non lineare convessa, in particolare quelli quadratici. Vengono considerati sia aspetti teorico-matematici che pratici. La comprensione dei contenuti richiede solo quelle conoscenze preliminari che sono normalmente fornite nei corsi introduttivi di analisi, algebra lineare e numerica. Per facilitare lo studio autonomo, sono forniti esercizi teorici e pratici con soluzioni in appendice.