Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2

Questo libro e il suo compagno primo volume sul prezzo delle opzioni e l'ottimizzazione del portafoglio forniscono un'introduzione completa ai metodi e ai principi della matematica finanziaria moderna. Questo secondo volume si occupa in particolare della modellazione dei tassi d'interesse, delle generalizzazioni del modello di Black-Scholes per una modellazione più realistica dei prezzi delle azioni e della stima e calibrazione dei parametri. Per facilitare la lettura e la comprensione di tutti i capitoli, ognuno è preceduto da sezioni introduttive con motivazione e panoramica, in cui si motiva economicamente il materiale che segue nel capitolo, si descrive la sua storia di origine e sviluppo o si danno aspetti della pratica. I concetti teorici tecnicamente impegnativi sono di nuovo presentati in excursus dove sono necessari per la prima volta. Il lavoro è rivolto agli studenti di matematica e finanza.