Modelle der Zeitreihenanalyse

Questo libro fornisce una rappresentazione unificata e chiusa della teoria e dei modelli alla base dell'analisi delle serie temporali. L'accento è posto sul caso stazionario debole e sui modelli lineari: Nella prima parte, la teoria dei processi generali multivariati debolmente stazionari nel dominio del tempo e della frequenza è derivata, compresa la loro previsione e filtraggio. La seconda parte si occupa di sistemi AR multivariati, ARMA e sistemi spaziali statali come le più importanti classi modello per processi stazionari. In questo quadro sono descritte le equazioni Yule-Walker, la fattorizzazione degli spettri razionali, il filtro Kalman e la struttura di ARMA e dei sistemi spaziali statali. Lo scopo del libro è quello di presentare i concetti essenziali, le idee, i metodi e i risultati in una forma matematicamente pulita, fornendo così una solida base per studenti e ricercatori.