Introduction to Stochastic Integration

"Introduzione all'Integrazione Stocastica" è un libro di testo completo che offre un'introduzione chiara e accessibile all'integrazione stocastica e alle equazioni differenziali stocastiche. È rivolto a studenti e professionisti che possiedono già conoscenze di base nella teoria della probabilità. Il libro combina gli sviluppi teorici fondamentali con applicazioni pratiche, risultando quindi ideale per l'uso in un corso di laurea magistrale in analisi stocastica. L'approccio moderno all'integrazione stocastica è supportato dalla definizione dell'integrale stocastico per integrandi prevedibili e martingale locali. Tra gli argomenti trattati vi sono, tra l'altro, la caratterizzazione del moto browniano, i polinomi di Hermite delle martingale, nonché la funzionale di Feynman-Kac e l'equazione di Schrödinger. La seconda edizione include anche nuove discussioni sulla trasformazione di Cameron-Martin-Girsanov e offre un'introduzione alle equazioni differenziali stocastiche, arricchita da numerosi esercizi per l'insegnamento. Questo libro rappresenta una risorsa preziosa per matematici, statistici, economisti e ingegneri che desiderano utilizzare strumenti moderni di analisi stocastica.