Finanzmathematik in diskreter Zeit

Questo libro di testo fornisce un'introduzione di facile comprensione alla moderna matematica finanziaria e spiega i concetti matematici di base del pricing delle opzioni, dell'ottimizzazione del portafoglio e della gestione del rischio. Questi includono la determinazione del prezzo attraverso considerazioni di arbitraggio, la determinazione del prezzo delle opzioni americane risolvendo i problemi di stop ottimali, la determinazione delle strategie ottimali di consumo e di investimento e i portafogli di valore atteso. Vengono inoltre presentati i concetti attuali di misurazione del rischio, quali il valore a rischio e il deficit atteso. Le nozioni di base di stocastica e di ottimizzazione sono sufficienti per comprendere i contenuti e numerosi esercizi con soluzioni dettagliate e tre appendici facilitano l'autoapprendimento.