Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen

La teoria dei mercati finanziari si trova in un cambiamento di paradigma. Poiché gli approcci classici all'analisi dei mercati finanziari si scontrano con i limiti della complessità, emerge la necessità di utilizzare metodologie alternative. Una possibile soluzione è fornita dal relativamente giovane campo di ricerca delle simulazioni di mercati finanziari basate su agenti. Michael Heun sviluppa un framework come base per la simulazione dei mercati finanziari con sistemi multiagente. L'accento è posto sull'apertura del framework, in modo che possano essere inclusi diversi tipi di forme di mercato e di partecipanti al mercato. Ciò rende possibile integrare in qualsiasi momento nuove scoperte nei relativi ambiti negli studi di simulazione. Inoltre, a livello contenutistico, viene dimostrato come fenomeni reali dei processi di prezzo degli asset, come i crolli e le bolle, possano essere generati artificialmente.