Expected returns

Iniziando con un'introduzione e una panoramica completa, "Expected Returns" analizza la registrazione storica, offre una panoramica della terminologia, esplora teorie razionali e comportamentali e esamina interpretazioni alternative della prevedibilità dei rendimenti. Una serie di casi studio fornisce un'analisi dettagliata di asset (azioni, obbligazioni e premi per il rischio di credito, oltre a classi di investimento alternative), stili di strategia dinamici (valore, carry, momentum, volatilità) e fattori di rischio sottostanti (crescita, inflazione, liquidità e rischi tail), prima di tornare a temi più ampi, inclusi i rendimenti attesi variabili nel tempo e i modelli di rendimento stagionali, ciclici e secolari.