Exchange Rates Movement and Market Returns Volatility

Il libro "Exchange Rates Movement and Market Returns Volatility" di Peleg Ambunya offre un'analisi completa della relazione tra i movimenti dei tassi di cambio e la volatilità dei rendimenti di mercato delle aziende quotate alla Nairobi Stock Exchange. Inizia con un'introduzione ben fondata sull'argomento e mette in luce le reali interconnessioni tra le due variabili. La rassegna della letteratura esamina in dettaglio diverse teorie che costituiscono la base dello studio, considerando sia approcci tradizionali che moderni per connettere le diverse prospettive. La metodologia comprende un'analisi accurata delle 56 aziende quotate alla Nairobi Stock Exchange al momento della pubblicazione del libro, provenienti da vari settori. I risultati vengono valutati utilizzando modelli finanziari come ANOVA, analisi di regressione e test T con un intervallo di confidenza del 95%, e presentati sia in forma tabellare che grafica, evidenziando una forte correlazione positiva tra le due variabili.