Derivative Securities and Difference Methods

Il libro "Sicurezza Derivata e Metodi delle Differenze" offre un'analisi completa dei metodi delle differenze finite per la risoluzione delle equazioni differenziali parziali (PDE), che sono fondamentali per la valutazione di una varietà di derivati finanziari. È suddiviso in due parti principali. La prima parte tratta le basi dei valori derivati e spiega come formulare problemi al contorno PDE appropriati per diversi derivati, comprese opzioni vanilla ed esotiche, nonché derivati sui tassi d'interesse. Le soluzioni analitiche per molti problemi di opzioni vengono derivate in dettaglio. La seconda parte si concentra sull'applicazione delle tecniche delle differenze finite ai modelli finanziari trattati nella prima parte. Qui vengono affrontati concetti fondamentali dei metodi delle differenze finite, nonché problemi specifici come la complementarità lineare e i problemi di frontiera libera. Questo libro di testo è rivolto agli studenti di scienze finanziarie matematiche e serve anche come preziosa referenza per i ricercatori nel campo dei metodi numerici per i derivati finanziari. L'edizione aggiornata contiene numerosi nuovi problemi ed esempi che chiariscono l'applicazione dei metodi numerici.