African capital markets in the diversification of global investment

Il libro "I mercati di capitali africani nella diversificazione degli investimenti globali" offre un'analisi completa delle strategie di diversificazione nel contesto internazionale, con particolare attenzione ai mercati emergenti dell'Africa. Esamina diversi approcci all'analisi dei dati, sia in-sample che out-of-sample, e presenta modelli di ottimizzazione che spaziano dai metodi classici a quelli moderni. Tra i modelli trattati ci sono, tra l'altro, il Mean Variance (MV), il Mean Absolute Deviation (MAD), la Semivariance (SV), il Resample Michaud (RM) e la Filtered Historical Simulation (FHS). Inoltre, il libro include codice MATLAB per ciascun modello di ottimizzazione, utilizzabile per progetti di ricerca futuri. Questo volume specialistico è rivolto agli investitori che desiderano ottimizzare i propri portafogli per massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi, sfruttando le opportunità dei mercati africani.