Pricing neutrale al rischio e matematica finanziaria: un primo approccio

Risk Neutral Pricing e Matematica Finanziaria: Un Introduttivo fornisce una base di matematica finanziaria per coloro la cui preparazione quantitativa a livello universitario non va oltre il calcolo, la statistica e la matematica lineare. Copre un ampio ventaglio di argomenti fondamentali legati alla modellazione finanziaria, tra cui probabilità, valutazione in tempo e spazio discreti e continui, processi stocastici, martingale equivalenti, pricing delle opzioni e modelli di struttura temporale, insieme a tecniche di valutazione e copertura correlate. Il risultato del lavoro congiunto di due autori con un'esperienza accademica e pratica combinata di 70 anni, questo libro guida il lettore dall'apprendimento delle basi della probabilità iniziale, con un ripasso sul calcolo differenziale, fino a Doob-Meyer, Ito, Girsanov e equazioni differenziali stocastiche. Può anche servire come risorsa utile per gli attuari che si preparano per gli esami FM e MF.