Modélisation financière sous forme de distributions non gaussiennes

Les distributions non gaussiennes sont le thème central de ce livre, qui traite des causes et des conséquences de la non-normalité et de la dépendance temporelle tant pour les rendements d'actifs que pour les prix des options. L'objectif est de combler le fossé entre les développements théoriques et les applications pratiques de ce que de nombreux utilisateurs et chercheurs perçoivent comme des modèles complexes. L'accent est constamment mis sur la pratique : il existe de nombreuses illustrations empiriques des modèles et techniques décrits, dont beaucoup pourraient également être appliquées à d'autres séries temporelles financières, telles que les taux de change et les taux d'intérêt. Ce livre sera une référence indispensable pour les praticiens du secteur financier, en particulier pour ceux qui sont responsables de la gestion de portefeuille et de la surveillance des risques financiers. Il sera également utile aux mathématiciens qui souhaitent en savoir plus sur l'application de leurs outils mathématiques dans le monde financier, et servira de manuel pour des études avancées.