Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Nicht-Gaussian-Verteilungen sind das zentrale Thema dieses Buches, das die Ursachen und Folgen von Nicht-Normalität und zeitlicher Abhängigkeit sowohl bei Vermögensrenditen als auch bei Optionspreisen behandelt. Ziel ist es, die Lücke zwischen theoretischen Entwicklungen und den praktischen Anwendungen dessen zu schliessen, was viele Anwender und Forscher als anspruchsvolle Modelle wahrnehmen. Der Schwerpunkt liegt durchweg auf der Praxis: Es gibt zahlreiche empirische Illustrationen der beschriebenen Modelle und Techniken, von denen viele auch auf andere finanzielle Zeitreihen, wie Wechsel- und Zinssätze, angewendet werden könnten. Dieses Buch wird eine unverzichtbare Referenz für Praktiker in der Finanzbranche sein, insbesondere für diejenigen, die für das Portfoliomanagement und die Überwachung finanzieller Risiken verantwortlich sind. Es wird jedoch auch für Mathematiker nützlich sein, die mehr darüber erfahren möchten, wie ihre mathematischen Werkzeuge in der Finanzwelt angewendet werden, und als Lehrbuch für fortgeschrittene Studien.