Tarification des options de change

Ce livre aborde les options de change du point de vue du praticien financier. Il contient tout ce qu'un quant ou un trader travaillant dans une banque ou un fonds spéculatif doit savoir sur les mathématiques des changes, non seulement les mathématiques théoriques couvertes dans d'autres ouvrages, mais aussi une couverture complète de la mise en œuvre, de la tarification et de l'étalonnage. Avec un contenu développé grâce aux contributions de traders et des exemples utilisant des données du monde réel, ce livre présente de nombreux produits couramment demandés par les bureaux de négociation d'options de change, ainsi que les modèles qui capturent les caractéristiques de risque nécessaires pour évaluer ces produits avec précision. Il est crucial que ce livre décrive les méthodes numériques requises pour l'étalonnage de ces modèles, un domaine souvent négligé dans la littérature, mais qui est néanmoins d'une importance capitale en pratique. Un traitement approfondi est proposé dans une approche unifiée.