Stochastic Integration and Differential Equations

Le livre "Intégration stochastique et équations différentielles" offre une introduction complète et approfondie à l'intégration stochastique et aux équations différentielles. La deuxième édition, publiée 15 ans après la première, apporte des mises à jour et des compléments significatifs. Il convient de souligner l'introduction d'exercices qui aident les lecteurs à approfondir leur compréhension des concepts. Ces exercices ont été développés en collaboration avec des étudiants d'universités renommées et sont conçus pour appliquer pratiquement les connaissances théoriques. La révision du troisième chapitre propose une approche intuitive et accessible aux théorèmes centraux, tandis que le quatrième chapitre traite des sigma-martingales, qui sont importantes en théorie financière. Le traitement moderne des compensateurs et la présentation exhaustive de la représentation martingale font de cet ouvrage une ressource précieuse pour les étudiants et les professionnels dans les domaines des mathématiques et des sciences financières.