Stochastic Differential Equations

Cette édition contient des solutions détaillées pour des exercices sélectionnés. De nombreux lecteurs l'ont demandé, car cela rend le livre plus adapté à l'auto-apprentissage. En même temps, de nouveaux exercices (sans solutions) ont été ajoutés. Ils ont tous été placés à la fin de chaque chapitre pour faciliter l'utilisation de cette édition en parallèle avec les précédentes. Plusieurs erreurs ont été corrigées et les formulations ont été améliorées. Cela a été possible grâce aux précieux commentaires de Jon Bohlin, Mark Davis, Helge Holden, Patrick Jaillet, Chen Jing, Natalia Koroleva, Mario Lefebvre, Alexander Matasov, Thilo Meyer-Brandis, Keigo Osawa, Bjørn Thunestvedt, Jan Ubøe et Yngve Williassen. Je les remercie tous pour leur aide à l'amélioration du livre. Mes remerciements vont également à Dina Haraldsson, qui a une fois de plus effectué la saisie et dessiné les figures avec beaucoup de compétence. Blindern, septembre 2002.