Numerical Probability

Ce manuel offre une introduction autonome aux méthodes numériques en probabilité, en mettant l'accent sur les applications financières. Les sujets abordés incluent la simulation de Monte Carlo (y compris la simulation de variables aléatoires, la réduction de variance, la simulation quasi-Monte Carlo et des développements plus récents tels que le paradigme multilevel), l'optimisation stochastique et l'approximation, les schémas de discrétisation des équations différentielles stochastiques, ainsi que les méthodes de quantification optimale. L'auteur présente également des applications détaillées aux aspects numériques de la tarification et de la couverture des dérivés financiers, des mesures de risque (telles que la valeur à risque et la valeur à risque conditionnelle), l'implicitation des paramètres et l'étalonnage. Destiné aux étudiants de master et aux étudiants avancés de premier cycle, ce livre contient des exemples utiles et plus de 150 exercices, ce qui le rend adapté à l'auto-apprentissage.