Convolution Copula Econometrics

La Copule de Convolution en Économétrie offre une perspective innovante sur l'économétrie des séries temporelles en examinant le comportement des processus stochastiques non linéaires. Cette approche permet une structure de dépendance arbitraire dans les incréments et constitue une généralisation de l'hypothèse classique des incréments indépendants. Le livre traite d'un concept semi-paramétrique connu sous le nom de C-convolution et de la théorie associée des copules basées sur la convolution. Il s'adresse aux chercheurs en économétrie et en statistique ayant un intérêt particulier pour l'analyse des séries temporelles et les fonctions de copule. De plus, il convient également aux doctorants ayant des connaissances de base sur les fonctions de copule et souhaitant se tenir informés des dernières avancées dans ce domaine de recherche.