Pricing of exotic options under Kou model by using Laplace transform

Le livre "Pricing of Exotic Options under Kou Model by Using Laplace Transform" offre une analyse approfondie de la tarification des options exotiques, qui vont au-delà des dérivés traditionnels. Dans le monde financier d'aujourd'hui, où les instruments financiers complexes prennent de plus en plus d'importance, il est essentiel pour les investisseurs et les acteurs du marché de comprendre la tarification de ces dérivés spécifiques. L'ouvrage se concentre sur l'application du modèle Kou et de la transformation de Laplace pour évaluer à la fois les options simples et exotiques. Il aborde les limitations du modèle Black-Scholes largement utilisé et présente des approches alternatives de tarification. Les auteurs, Gayk Dzharayan et Elena Voronova, ont mis en œuvre leurs résultats de recherche dans un programme pour le logiciel statistique R et ont présenté les résultats à l'aide d'exemples du marché NASDAQ OMX Stockholm. Ce livre s'adresse aux professionnels et aux étudiants qui souhaitent approfondir leur compréhension de la tarification des dérivés complexes.