Optimisation quantitative de portefeuille, allocation d'actifs et gestion des risques

Ce livre pratique s'adresse en particulier aux gestionnaires d'actifs institutionnels, aux directeurs des investissements, aux gestionnaires de portefeuilles et aux gestionnaires de risques, et sert de guide complet pour l'optimisation quantitative des portefeuilles, l'allocation d'actifs et la gestion des risques. Il propose une approche accessible mais rigoureuse de la gestion d'investissements et introduit progressivement des outils quantitatifs de plus en plus avancés pour ces domaines. À travers de nombreux exemples, le livre guide le lecteur de l'analyse fondamentale du rendement et du risque jusqu'à l'optimisation de portefeuille et la description des risques, et enfin à l'allocation d'actifs quantitative complète et à la gestion des risques. Il utilise des outils tels que la théorie moderne du portefeuille avancée, les simulations de Monte-Carlo et l'analyse avancée des distributions de rendement, l'analyse des contributions marginales au risque de portefeuille absolu et actif, la Value-at-Risk et l'analyse des valeurs extrêmes.