Numerical Linear Algebra

Ce texte introductif est basé sur des cours donnés dans le cadre d'un cycle pluriannuel 'Mathématiques Numériques', que l'auteur a dispensé aux universités de Sarrebruck et de Heidelberg. Dans le présent volume, les concepts des méthodes numériques pour résoudre des problèmes d'optimisation linéaire (appelés 'programmes linéaires') sont développés. Cela inclut, en plus de la méthode classique du 'Simplex', des méthodes plus modernes appelées 'méthodes des points intérieurs'. Comme extensions naturelles, des méthodes pour des problèmes d'optimisation non linéaire convexes, en particulier quadratiques, sont également discutées. Les aspects théoriques et mathématiques ainsi que pratiques sont pris en compte. La compréhension des contenus nécessite seulement les prérequis habituellement enseignés dans les cours fondamentaux d'analyse, d'algèbre linéaire et de numérique. Pour faciliter l'auto-apprentissage, des exercices théoriques et pratiques avec solutions sont fournis en annexe.