Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2

Le présent livre et le premier volume associé sur l'évaluation des options et l'optimisation de portefeuille offrent une introduction approfondie aux méthodes et principes de la finance mathématique moderne. Ce deuxième volume traite en particulier de la modélisation des taux d'intérêt, des généralisations du modèle de Black-Scholes pour une modélisation plus réaliste des prix des actions, ainsi que de l'estimation et de la calibration des paramètres. Pour faciliter la lecture et la compréhension de tous les chapitres, des sections introductives avec motivation et aperçu sont présentées en préambule, où le contenu du chapitre suivant est motivé économiquement, son histoire de création et de développement est décrite, ou encore des aspects pratiques sont fournis. Les concepts théoriques techniquement exigeants sont à nouveau présentés dans des excursions là où ils sont nécessaires pour la première fois. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en mathématiques et en finance.