Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2

Le présent ouvrage et le premier volume correspondant sur l'évaluation des options et l'optimisation de portefeuille constituent une introduction approfondie aux méthodes et aux principes des mathématiques financières modernes. Ce deuxième volume traite en particulier de la modélisation des taux d'intérêt, des généralisations du modèle Black-Scholes pour une modélisation plus réaliste du prix des actions, ainsi que de l'estimation et de la calibration des paramètres. Afin de faciliter la lecture et la compréhension de tous les chapitres, ceux-ci sont précédés de sections d'introduction avec motivation et vue d'ensemble, dans lesquelles la matière qui suit dans le chapitre est motivée économiquement, l'histoire de sa création et de son développement est décrite ou des aspects de la pratique sont également donnés. Des concepts théoriques exigeants sur le plan technique sont à nouveau présentés dans des digressions là où ils sont nécessaires pour la première fois. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en mathématiques et en économie financière.