Kalman-Bucy-Filter

Le livre traite de la détermination du vecteur d'état d'un système dynamique linéaire à partir des variables de sortie mesurables. Ce problème est d'abord considéré comme une tâche d'observation déterministe, c'est-à-dire sans prise en compte explicite des perturbations aléatoires et des erreurs de mesure. En incluant les valeurs initiales stochastiques, les perturbations et les erreurs de mesure, le filtrage de Kalman-Bucy est représenté comme une généralisation optimale du calcul d'égalisation gaussienne.