Expected returns

Commencant par une introduction et un aperçu complets, "Expected Returns" analyse l'enregistrement historique, offre un aperçu de la terminologie, explore les théories rationnelles et comportementales, et examine les interprétations alternatives de la prévisibilité des rendements. Une série d'études de cas propose une analyse détaillée des actifs (actions, obligations et primes de risque de crédit ainsi que des classes d'actifs alternatives), des styles de stratégie dynamiques (valeur, carry, momentum, volatilité) et des facteurs de risque sous-jacents (croissance, inflation, liquidité et risques extrêmes), avant de revenir à des thèmes plus larges, y compris les rendements attendus variables dans le temps et les modèles de rendement saisonniers, cycliques et séculaires.