Investment- und Risikomanagement

En utilisant de nombreux exemples et études de cas empiriques, les auteurs discutent clairement des principes institutionnels et méthodologiques. Les investissements en actions, en revenus fixes et en dérivés sont couverts en détail, avec des chapitres séparés sur les contrats à terme, les options et les swaps. Les investissements immobiliers, la diversification internationale de portefeuille et la valeur à risque complètent cette introduction de grande envergure. Nouveautés de la 4e édition : sections sur d'autres concepts de modèle, faits stylisés des séries temporelles de rendements empiriques, théorie des perspectives, théorie des marchés efficients, heuristiques de portefeuille, prévisions des taux d'intérêt, tarification des contrats à terme sur matières premières, gestion des risques des positions d'options et investissements en matières premières.