Introduction to Option Pricing Theory

"Introduction à la théorie de la tarification des options" est un ouvrage complet qui traite de la théorie mathématique des options financières. Il offre une étude détaillée des processus stochastiques pertinents pour la tarification des options. Les auteurs, Gopinath Kallianpur et Rajeeva L. Karandikar, ont conçu l'ouvrage de manière à ce qu'il soit accessible même aux lecteurs sans connaissances préalables en processus stochastiques. Les cinq premiers chapitres introduisent les bases de l'analyse stochastique, y compris la théorie d'Itô et les équations différentielles stochastiques. Les chapitres suivants abordent des sujets spécialisés tels que la tarification des options dans des périodes discrètes et continues, l'arbitrage et la tarification des actifs avec volatilité stochastique. Une caractéristique remarquable de ce livre est l'accent mis sur l'arbitrage et la dérivation des conditions d'absence d'arbitrage. Cet ouvrage est une ressource précieuse pour les étudiants et les professionnels souhaitant approfondir la théorie des options financières.