Finanzmathematik in diskreter Zeit

Ce manuel fournit une introduction facile à comprendre aux mathématiques financières modernes et explique les concepts mathématiques de base de l'évaluation des options, de l'optimisation des portefeuilles et de la gestion des risques. Il s'agit notamment de la fixation des prix par des considérations d'arbitrage, de la fixation des prix des options américaines en résolvant les problèmes de stop optimal, de la détermination des stratégies optimales de consommation et d'investissement, et des portefeuilles de valeur-variance attendue. Les concepts actuels de mesure des risques, tels que la valeur à risque et le déficit prévu, sont également présentés. Des bases en stochastique et en optimisation sont suffisantes pour comprendre le contenu et de nombreux exercices avec des solutions détaillées ainsi que trois annexes facilitent l'auto-apprentissage.