Copula-Based Markov Models for Time Series

Le livre "Modèles de Markov basés sur les copules pour les séries temporelles" offre une introduction complète aux méthodes statistiques pour l'analyse des données de séries temporelles, avec un accent particulier sur les modèles de chaînes de Markov basés sur les copules. Il s'adresse aux étudiants et aux chercheurs dans les domaines de l'économie, du management, des mathématiques et de la statistique, qui souhaitent acquérir une compréhension approfondie de l'analyse statistique des séries temporelles. Les auteurs présentent une variété d'exemples de données provenant de différentes disciplines telles que l'économie, l'ingénierie, la finance et le sport, afin d'illustrer les méthodes proposées. Les chapitres sont conçus pour être lus de manière indépendante, ce qui rend le livre attrayant pour les chercheurs. De plus, divers modèles paramétriques basés sur différentes distributions sont abordés, et des techniques modernes assistées par ordinateur pour l'estimation des modèles sont présentées.