Bachelor + Master Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk

Dans le cadre des exigences MaRisk et Basel I III, les institutions de crédit en Europe, en particulier en Allemagne, font face à des défis supplémentaires en matière de prêt. D'une part, il existe de nouvelles réglementations concernant la constitution de fonds propres, et d'autre part, de nombreuses conditions doivent être remplies lors de l'octroi de crédits. Un défi et une condition sont que les banques doivent accorder leurs prêts en fonction des risques et intégrer ce risque dans le prix sous forme de taux d'intérêt. Cet ouvrage vise à donner un aperçu du thème de la tarification ajustée au risque des crédits. D'une part, les terminologies sont expliquées et différents modèles et approches sont présentés. Dans l'ensemble, le livre met l'accent sur une représentation illustrative à travers des exemples. Ce livre est destiné à servir de littérature d'introduction au sujet de la tarification ajustée au risque et permet aux professionnels du secteur du crédit d'avoir une vue d'ensemble.