Angewandte Finanzdatenanalyse

Analyse des données financières : Les marchés réagissent de plus en plus rapidement. Les scénarios extrêmes se multiplient. Comment rendre tangibles les scénarios et les risques des crises ? Ce livre vous présente des méthodes pour analyser des scénarios extrêmes, par exemple sur les marchés boursiers. L'analyse se fait à la fois graphiquement et à l'aide de méthodes statistiques et financières. Une attention particulière est portée à l'analyse des structures de dépendance. En s'appuyant sur des modèles multivariés, des distributions et des copulas, les extrêmes de jeux de données individuels et de portefeuilles sont examinés. Les résultats sont ensuite vérifiés à l'aide de visualisations statistiques. La première partie du livre aborde la possible conception d'un logiciel de visualisation. La deuxième partie présente les méthodes financières. Le livre tente de répondre aux questions suivantes : - Comment étudier les structures de dépendance ? - Comment analyser la dépendance dans les extrêmes ? - Comment vérifier graphiquement le modèle ? - Comment devrait être conçu un logiciel qui réalise les visualisations graphiques ?.