African capital markets in the diversification of global investment

Le livre "Les marchés de capitaux africains dans la diversification des investissements mondiaux" offre une analyse approfondie des stratégies de diversification dans un contexte international, en particulier en ce qui concerne les marchés émergents d'Afrique. Il aborde différentes approches d'analyse des données, tant en échantillon qu'en hors échantillon, et présente des modèles d'optimisation allant des méthodes classiques aux méthodes modernes. Parmi les modèles traités figurent notamment la Variance Moyenne (MV), la Déviation Absolue Moyenne (MAD), la Semivariance (SV), le Resample Michaud (RM) et la Simulation Historique Filtrée (FHS). De plus, le livre contient du code MATLAB pour chaque modèle d'optimisation, qui peut être utilisé pour de futurs projets de recherche. Cet ouvrage s'adresse aux investisseurs souhaitant optimiser leurs portefeuilles afin de maximiser les rendements et de minimiser les risques en tirant parti des opportunités offertes par les marchés africains.