Tarification neutre du risque et mathématiques financières : un abécédaire

Le Prix Neutre au Risque et Mathématiques Financières : Un Guide fournit une base en mathématiques financières pour ceux dont la préparation quantitative au niveau du premier cycle ne va pas au-delà du calcul, des statistiques et des mathématiques linéaires. Il couvre un large éventail de sujets fondamentaux liés à la modélisation financière, y compris la probabilité, l'évaluation dans le temps et l'espace discrets et continus, les processus stochastiques, les martingales équivalentes, la tarification des options et les modèles de structure par terme, ainsi que les techniques d'évaluation et de couverture associées. Fruit de l'effort conjoint de deux auteurs ayant une expérience académique et professionnelle combinée de 70 ans, ce livre guide le lecteur depuis l'apprentissage des bases de la probabilité, avec un rappel sur le calcul différentiel, jusqu'à Doob-Meyer, Ito, Girsanov et les équations différentielles stochastiques. Il peut également servir de ressource utile pour les actuaires préparant les examens FM et MF.