Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management

Dieses praktische Buch richtet sich insbesondere an institutionelle Vermögensverwalter, Chief Investment Officers, Portfoliomanager und Risikomanager und dient als umfassender Leitfaden für quantitative Portfolioptimierung, Vermögensallokation und Risikomanagement. Es bietet einen zugänglichen, aber dennoch rigorosen Ansatz für das Investmentmanagement und führt schrittweise in zunehmend fortgeschrittene quantitative Werkzeuge für diese Bereiche ein. Anhand umfangreicher Beispiele leitet das Buch den Leser von der grundlegenden Analyse von Rendite und Risiko bis hin zur Portfolioptimierung und Risikobeschreibung und schliesslich zur vollwertigen quantitativen Vermögensallokation und Risikomanagement. Es verwendet Werkzeuge wie die erweiterte moderne Portfoliotheorie unter Verwendung von Monte-Carlo-Simulationen und fortgeschrittener Analyse von Renditeverteilungen, Analyse der marginalen Beiträge zum absoluten und aktiven Portfoliorisiko, Value-at-Risk und Extremwertanalyse.