Pricing of exotic options under Kou model by using Laplace transform

Das Buch "Pricing of Exotic Options under Kou Model by Using Laplace Transform" bietet eine umfassende Analyse der Preisgestaltung exotischer Optionen, die über die traditionellen Derivate hinausgehen. In der heutigen Finanzwelt, in der komplexe Finanzinstrumente zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist es für Investoren und Marktteilnehmer entscheidend, die Preisgestaltung dieser speziellen Derivate zu verstehen. Das Werk konzentriert sich auf die Anwendung des Kou-Modells und der Laplace-Transformation, um sowohl einfache als auch exotische Optionen zu bewerten. Es wird auf die Einschränkungen des weit verbreiteten Black-Scholes-Modells eingegangen und alternative Ansätze zur Preisgestaltung vorgestellt. Die Autoren, Gayk Dzharayan und Elena Voronova, haben ihre Forschungsergebnisse in einem Programm für die statistische Software R umgesetzt und die Ergebnisse anhand von Beispielen aus dem NASDAQ OMX Stockholm Markt präsentiert. Dieses Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein tieferes Verständnis für die Preisgestaltung komplexer Derivate entwickeln möchten.