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Das Buch "Parametric versus Non-parametric Bond Pricing and Hedging Models" bietet eine umfassende Analyse der Preisgestaltung und Absicherung von US Treasury Zero-Coupon-Anleihen. Es beleuchtet die Sensitivität von Finanzinstitutionen gegenüber Zinsänderungen und die damit verbundenen Risiken. Der Autor, Aryasomayajula Sekhar, vergleicht parametriche Modelle, wie das Cox-Ingersoll-Ross-Modell und das Longstaff-Schwartz-Modell, mit nicht-parametrischen Ansätzen, die künstliche neuronale Netze nutzen. Die detaillierte Untersuchung umfasst sowohl die Preisfindung als auch die Absicherung von Zinsrisiken und richtet sich an Risikomanager, Fixed-Income-Händler und Akademiker. Das Buch bietet eine tiefgehende mathematische Analyse und behandelt die Schätzung und Anwendung verschiedener Zinsmodelle, um die Herausforderungen im Bereich des Zinsrisikomanagements zu adressieren.

Produktbild Parametric versus Non-parametric Bond Pricing and Hedging Models (Aryasomayajula Sekhar, 2009)

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