Kreditportfoliomodellierung

Johanna Eckert, 2015
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Produktinformationen

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copula vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

Das Wichtigste auf einen Blick

Thema
Wirtschaft & Recht
Autor
Johanna Eckert
Bucheinband
Kartonierter Einband
Jahr
2015
Artikelnummer
55608389

Allgemeine Informationen

Verlag
Springer
Kategorie
Fachbücher
Release-Datum
4.3.2025

Buch Eigenschaften

Thema
Wirtschaft & Recht
Autor
Johanna Eckert
Jahr
2015
Bucheinband
Kartonierter Einband
Jahr
2015

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