Empirical Asset Pricing

Bali, Engle und Murray haben eine äusserst zugängliche Einführung in die Techniken und Beweise der modernen empirischen Asset-Pricing-Methoden geschaffen. Dieses Buch sollte von jedem ernsthaften Studenten des Fachs, sowohl akademisch als auch beruflich, gelesen und verinnerlicht werden.

Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor für Finanzen an der Universität Chicago und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2013, erklärt: "Die empirische Analyse der Querschnittsdaten von Aktienrenditen ist ein monumentales Ergebnis von einem halben Jahrhundert Finanzforschung. Sowohl die etablierten Fakten als auch die Methoden, die zu ihrer Entdeckung verwendet wurden, weisen subtile Komplexitäten auf, die unbedarfte Beobachter und unerfahrene Forscher irreführen können. Der klare und sorgfältige Leitfaden von Bali, Engle und Murray zu diesen Themen bietet eine solide Grundlage für zukünftige Entdeckungen."

John Campbell, Morton L. und Carole S. Olshan Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard-Universität.