Copula-Based Markov Models for Time Series

Das Buch "Copula-Based Markov Models for Time Series" bietet eine umfassende Einführung in statistische Methoden zur Analyse von Zeitreihendaten, mit einem besonderen Fokus auf copula-basierte Markov-Kettenmodelle. Es richtet sich an Studierende und Forschende in den Bereichen Wirtschaft, Management, Mathematik und Statistik, die ein vertieftes Verständnis für die statistische Analyse von Zeitreihen erlangen möchten. Die Autoren präsentieren eine Vielzahl von Datenbeispielen aus verschiedenen Disziplinen wie Wirtschaft, Ingenieurwesen, Finanzen und Sport, um die vorgestellten Methoden zu veranschaulichen. Die einzelnen Kapitel sind so gestaltet, dass sie unabhängig voneinander gelesen werden können, was das Buch auch für Forscher attraktiv macht. Darüber hinaus werden verschiedene parametrische Modelle behandelt, die auf unterschiedlichen Verteilungen basieren, und es werden moderne rechnergestützte Techniken zur Schätzung von Modellen vorgestellt.