Convolution Copula Econometrics

Convolution Copula Econometrics bietet eine innovative Perspektive auf die Zeitreihenökonometrie, indem es das Verhalten nichtlinearer stochastischer Prozesse untersucht. Diese Herangehensweise ermöglicht eine beliebige Abhängigkeitsstruktur in den Inkrementen und stellt eine Verallgemeinerung der klassischen Annahme unabhängiger Inkremente dar. Das Buch behandelt ein semiparametrisches Konzept, das als C-Faltung bekannt ist, und die zugehörige Theorie der faltungbasierten Copulas. Es richtet sich an Wissenschaftler der Ökonometrie und Statistik, die ein besonderes Interesse an der Zeitreihenanalyse und Copula-Funktionen haben. Darüber hinaus ist es auch für Doktorandinnen und Doktoranden geeignet, die über grundlegende Kenntnisse von Copula-Funktionen verfügen und sich über die neuesten Entwicklungen in diesem Forschungsbereich informieren möchten.