Auswirkungen von währungsschwankungen auf eigen- und fremdkapitalinvestitionen

Das Buch untersucht die Beziehung zwischen Währung, Eigenkapital und Schuldenmarktinvestitionen. Es analysiert die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf die Investitionen in Eigenkapital und Schulden sowie die zukünftige Entwicklung von Eigenkapital und Schulden basierend auf den Währungsbewegungen. Dabei werden die Währungsschwankungen und die Methoden des Vektor-Fehler-Korrektur-Modells, der gewöhnlichen kleinsten Quadrate und des Vektor-Auto-Regression-Modells auf monatliche Daten von 2010/11 bis 2018/19 angewendet, die Eigenkapital- und Schuldenanlageklassen umfassen. Die Daten wurden mit dem Vektor-Fehler-Korrektur-Modell analysiert, um die Beziehung zwischen Eigenkapital und Schulden sowie der Währungsfluktuation darzustellen. Die unabhängige Variable ist die Währung, während die abhängigen Variablen das Eigenkapital und die Schulden sind. Das Modell zeigt, dass die Beziehung zu den Aktienkursen besteht.