Angewandte Finanzdatenanalyse

Finanzdatenanalyse: Märkte reagieren immer schneller. Es kommt immer mehr zu extremen Szenarien. Wie können die Szenarien und Risiken der Krisen greifbar gemacht werden? Dieses Buch zeigt Ihnen Möglichkeiten, extreme Szenarien in beispielsweise Aktienmärkten zu analysieren. Die Analyse erfolgt sowohl grafisch als auch mit statistischen und finanzmathematischen Methoden. Es wird im Detail auf die Analyse der Abhängigkeitsstrukturen eingegangen. Basierend auf multivariaten Modellen, Verteilungen und Copulas werden die Flanken von einzelnen Datensätzen und Portfolien untersucht. Die Ergebnisse werden dann anhand statistischer Visualisierungen überprüft. Für die Visualisierungen wird im ersten Teil des Buches auf den möglichen Aufbau einer Visualisierungssoftware eingegangen. Im zweiten Teil werden die finanzmathematischen Methoden vorgestellt. Das Buch versucht, Ihnen auf folgende Fragen eine Antwort zu geben: - Wie können Abhängigkeitsstrukturen untersucht werden? - Wie analysiere ich die Abhängigkeit in den Flanken? - Wie kann ich das Modell grafisch überprüfen? - Wie sollte eine Software aufgebaut sein, die die grafischen Visualisierungen vornimmt?.