African capital markets in the diversification of global investment

Das Buch "African Capital Markets in the Diversification of Global Investment" bietet eine umfassende Analyse der Diversifikationsstrategien im internationalen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die aufstrebenden Märkte Afrikas. Es behandelt verschiedene Ansätze zur Datenanalyse, sowohl in-sample als auch out-of-sample, und stellt Optimierungsmodelle vor, die von klassischen bis modernen Methoden reichen. Zu den behandelten Modellen gehören unter anderem Mean Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD), Semivariance (SV), Resample Michaud (RM) und Filtered Historical Simulation (FHS). Darüber hinaus enthält das Buch MATLAB-Code für jedes Optimierungsmodell, der für zukünftige Forschungsprojekte verwendet werden kann. Dieses Fachbuch richtet sich an Investoren, die ihre Portfolios optimieren möchten, um Renditen zu maximieren und Risiken zu minimieren, indem sie die Chancen der afrikanischen Märkte nutzen.