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SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice

Beschreibung

Interest rate traders have been using the SABR model to price vanilla products for more than a decade. However this model suffers however from a severe limitation: its inability to value exotic products. A term structure model à la LIBOR Market Model (LMM) is often employed to value these more complex derivatives, however the LMM is unable to capture the volatility smile. A joint SABR LIBOR Market Model is the natural evolution towards a consistent pricing of vanilla and exotic products. Knowledge of these models is essential to all aspiring interest rate quants, traders and risk managers, as well an understanding of their failings and alternatives. SABR and SABR Libor Market Models in Practice is an accessible guide to modern interest rate modelling. Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla p.mehr

Spezifikationen

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick

Jahr2015

Allgemeine Informationen

Verlag Springer
Produkttyp Wirtschaft (EN)
Artikelnummer8602925

Kategorisierung

Buchtyp
Wirtschaft
Sprache Buch
Englisch
i

Englisch

Die englische Sprache (engl. „English“) bildet zusammen mit dem Deutschen, dem Niederländischen, dem Niederdeutschen, dem Afrikaans und den friesischen Sprachen den westlichen Zweig der germanischen Sprachen.
Englisch ist eine Weltsprache, die weiter verbreitet ist als jede andere (die meistgesprochene Muttersprache ist dagegen hochchinesisch). Das Englische wird in den Schulen vieler Länder als erste Fremdsprache gelehrt (siehe Englischunterricht) und ist offizielle Sprache der meisten internationalen Organisationen. Viele davon nutzen daneben noch andere offizielle Sprachen.
Heute sind weltweit etwa 340 Millionen Menschen anglophon, das heisst: sie sprechen Englisch als Muttersprache. Weitere 170 Millionen Menschen beherrschen es als Zweitsprache, so dass das Englische auf insgesamt 510 Millionen Sprecher kommt.

Mehr Infos...

Buch Eigenschaften

Jahr
2015
Anzahl Seiten
216

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